16 сентября 2009г. состоялась конференция "Робот в биржевой торговле". Посетил это мероприятие, очень доволен.
Отчет по конференции здесь.
Тема системного трейдинга на мероприятии преобладала над темой высокочастотной торговли, скальпинга и арбитража. Однако, все равно было интересно.

Подвел итоги трейдинга торгового робота-скальпера "Ирокез" за август 09.
Поделил полученную вариационку на прибыль, комиссии и налоги. Получилась интересная диаграмка, сделал ее круговой и получил Скальперский апельсин))
Больше всего заработала, конечно, биржа 61 306 руб., на втором месте... читать дальше.

История арбитражных роботов на российском фондовом рынке

В этой статье, я постараюсь на основании известной мне информации и личном примере, рассказать о том, как рождались, эволюционировали и куда пришли арбитражные роботы на российском фондовом рынке.

Для тех, кто не знаком с арбитражом, можно кратко ознакомиться с его принципами здесь.

Зарю ( Read more... )

С сегодняшнего дня мой блог переехал на автономную платформу http://dbondar.ru/!

Все, кому интересна тема скальпинга, арбитража и торговых роботов, теперь могут быть в теме подписавшись на RSS на моем сайте http://dbondar.ru/.

С уважением,
Дмитрий

Новая неделя началась обкаткой версии, которая может работать с количеством контрактов больше одного ( Read more... )

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС - в российских условиях все скальперы выбирают между двумя биржами.
Попробую в этом посте разобраться, где же выгоднее заниматься скальпингом.

Для начала напомню аксиму: Чем выше ликвиднось, тем более привлекателен инструмент для скальпера.

О величине ликвидности будем судить по простому параметру - "количество ( Read more... )

Версия 83.
Прикручены все возмжные заборы: проверка качества связи, режима биржевой сессии, планок на фьючерсах и т.п.
Дата тестирования: 10.07.2009 (10:55:39 - 23:47:53 )Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.83Терминал: TEClient 5Инструмент: RIU9 Количество сделокФин.рез.Средний результатЛучший/худший результатыВремя в сделке Всего: 277
Прибыльных:177
( Read more... )

Изменили пару настроек. День был располагающим к торговле.
Дата тестирования: 09.07.2009 (10:30:01 - 23:48:57 )Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.81Терминал: TEClient 5Инструмент: RIU9 Количество сделокФин.рез.Средний результатЛучший/худший результатыВремя в сделке Всего: 522
Прибыльных:328
Убыточных: 194 Общий: 5595,00
Прибыльных сделок: 8920,00
( Read more... )

Статистика получилась немножко кривоватой. Решили добавить автопросчет результата в рублях.
Время сделок так же почему-то отобразилось криво(

Дата тестирования: 08.07.2009 (10:30:30 - 23:48:17 )Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.81Терминал: TEClient 5Инструмент: RIU9 Количество сделокФин.рез.Средний результатЛучший/худший результатыВремя в сделке ( Read more... )

Ева. Практически каждый трейдер в России знает это имя)) Юридически, это блондинка-бухгалтер, физически, биржевой робот, выигравший ЛЧИ 2008.
Яркий пример удачной реализации простого алгоритма.
Вчера изучил сделки Евы на ЛЧИ 2008. Торговая стратегия понятна и основана на простейших принципах.
Однако, эта та ситуация, когда принципы понятны всем, но ( Read more... )